Сравнение GLCR с MSTZ
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. GLCR is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, GLCR returned -6.77% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -11.69%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
GLCR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -11.69% | 7.26% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 53.81% |
Correlation
The correlation between GLCR and MSTZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
GLCR
MSTZ
Сравнение GLCR c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.55 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.84 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и MSTZ
Максимальная просадка GLCR за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -99.38% | +80.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -84.89% | +65.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -97.53% | +79.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -94.55% | +88.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 43.95% | -35.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и MSTZ
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 3.04%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 55.03% | -51.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 134.45% | -121.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 148.58% | -131.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 170.73% | -152.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 170.73% | -152.48% |
Сравнение комиссий GLCR и MSTZ
GLCR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и MSTZ
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.10% | 0.97% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and MSTZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to GLCR (3.04%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -19.29% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -6.77% for GLCR. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
GLCR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for MSTZ.
GLCR is categorized as Europe Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Teucrium and REX. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор