Сравнение GLCR с WXET
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. GLCR is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, GLCR returned -5.85% vs -15.09% for WXET. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.32%.
GLCR
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -9.29% | 8.04% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -29.62% |
Correlation
The correlation between GLCR and WXET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. WXET — Ранг доходности на риск
GLCR
WXET
Сравнение GLCR c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCR | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.43 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.64 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCR | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.39 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GLCR и WXET
Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -48.31% | +31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -35.64% | +18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -38.32% | +22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -30.52% | +25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 23.46% | -17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и WXET
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 8.08%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 21.79% | -13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 39.68% | -26.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 50.14% | -33.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 48.52% | -29.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 48.52% | -29.89% |
Сравнение комиссий GLCR и WXET
И GLCR, и WXET имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и WXET
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности WXET в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.07% | 0.97% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and WXET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to GLCR (8.08%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, GLCR leads with -5.85% vs -15.09% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLCR has performed better with a -5.85% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR and WXET have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.07% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while WXET is Leveraged Commodities.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор