Сравнение GLCR с WXET
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. GLCR is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, GLCR returned -8.02% vs -12.10% for WXET. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.98%.
GLCR
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -12.16%
- С начала года
- -13.13%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -13.13% | 7.26% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.98% | -30.70% |
Correlation
The correlation between GLCR and WXET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. WXET — Ранг доходности на риск
GLCR
WXET
Сравнение GLCR c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.41 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.65 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и WXET
Максимальная просадка GLCR за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -48.31% | +29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -29.75% | +10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -37.98% | +18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -30.65% | +25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 18.65% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и WXET
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 8.06%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 11.83% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 39.85% | -26.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 48.54% | -31.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 48.06% | -29.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 48.06% | -29.51% |
Сравнение комиссий GLCR и WXET
И GLCR, и WXET имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и WXET
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности WXET в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.12% | 0.97% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.10% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and WXET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.83%) compared to GLCR (8.06%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -19.25% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, GLCR leads with -8.02% vs -12.10% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLCR has performed better with a -8.02% return vs -12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR and WXET have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.12% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while WXET is Leveraged Commodities.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор