Сравнение GLCR с WEAT
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -7.32% vs -0.35% for WEAT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 13.52%.
GLCR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAT
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- -10.48%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- -6.84%
Сравнение доходности по годам GLCR и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -10.49% | 8.04% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 13.52% | -14.48% |
Correlation
The correlation between GLCR and WEAT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. WEAT — Ранг доходности на риск
GLCR
WEAT
Сравнение GLCR c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCR | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.02 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.03 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCR | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.02 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.41 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GLCR и WEAT
Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -84.32% | +67.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -17.85% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -82.12% | +65.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -63.12% | +58.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 11.29% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и WEAT
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 7.93%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 10.00% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 18.05% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 22.62% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 30.51% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 26.80% | -8.18% |
Сравнение комиссий GLCR и WEAT
GLCR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и WEAT
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.08% | 0.97% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and WEAT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (10.00%) compared to GLCR (7.93%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs WEAT's -84.32%.
On 1-year performance, WEAT leads with -0.35% vs -7.32% for GLCR. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEAT has performed better with a -0.35% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
GLCR has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for WEAT.
GLCR is categorized as Europe Equities, while WEAT is Agricultural Commodities. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 1.91% for WEAT.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор