PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLCR с WEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLCR и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 13.52%.


GLCR

1 день
-0.67%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-7.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WEAT

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.32%
С начала года
13.52%
6 месяцев
8.73%
1 год
-0.35%
3 года*
-10.48%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
-6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и WEAT


2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
-10.49%8.04%
WEAT
Teucrium Wheat Fund
13.52%-14.48%

Correlation

The correlation between GLCR and WEAT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Teucrium Wheat Fund

Доходность на риск

GLCR vs. WEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 33
Ранг коэф-та Мартина

WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLCRWEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.02

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.03

-1.19

GLCR vs. WEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа WEAT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLCRWEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.02

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.41

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GLCR и WEAT

Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и WEAT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLCRWEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-84.32%

+67.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-17.85%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-82.12%

+65.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-63.12%

+58.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

11.29%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и WEAT

Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 7.93%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLCRWEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

10.00%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

18.05%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

22.62%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

30.51%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

26.80%

-8.18%

Сравнение комиссий GLCR и WEAT

GLCR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и WEAT

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
1.08%0.97%
WEAT
Teucrium Wheat Fund
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLCR and WEAT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (10.00%) compared to GLCR (7.93%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs WEAT's -84.32%.

On 1-year performance, WEAT leads with -0.35% vs -7.32% for GLCR. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEAT has performed better with a -0.35% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

GLCR has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for WEAT.

GLCR is categorized as Europe Equities, while WEAT is Agricultural Commodities. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 1.91% for WEAT.

WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и WEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор