PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCR с RSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCR с RSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium. GLCR is passively managed, while RSMV is actively managed. Over the past year, GLCR returned -5.85% vs 25.51% for RSMV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLCR и RSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у RSMV с доходностью 9.21%.

GLCR

1 день
1.35%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-5.26%
1 год
-5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSMV

1 день
0.25%
1 месяц
6.55%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и RSMV

2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-9.29%8.04%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		9.21%14.93%

Correlation

The correlation between GLCR and RSMV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов GLCR и RSMV

Секторы
GLCR
RSMV

Финансовые услуги

32.2%
33.9%

Потребительский защитный сектор

21.2%
9.8%

Здравоохранение

20.2%
2.5%

Недвижимость

7.6%

-

Промышленность

6.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.4%

Сырьевые материалы

5.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.5%
5.1%

Энергетика

-

5.0%

Технологии

-

34.7%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

GLCR
32.2%
RSMV
33.9%

Потребительский защитный сектор

GLCR
21.2%
RSMV
9.8%

Здравоохранение

GLCR
20.2%
RSMV
2.5%

Недвижимость

GLCR
7.6%
RSMV

-

Промышленность

GLCR
6.0%
RSMV
2.8%

Потребительский циклический сектор

GLCR
5.8%
RSMV
5.4%

Сырьевые материалы

GLCR
5.6%
RSMV
2.6%

Коммуникационные услуги

GLCR
1.5%
RSMV
5.1%

Энергетика

GLCR

-

RSMV
5.0%

Технологии

GLCR

-

RSMV
34.7%

Коммунальные услуги

GLCR

-

RSMV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с CXRNGLCR с CANEGLCR с WXETGLCR с DBEUGLCR с WEATGLCR с ENOR
Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с BNORSMV с SOYB

Доходность на риск

GLCR vs. RSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 55
Ранг коэф-та Мартина
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c RSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCRRSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.15

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
3.00

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.52

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

13.47

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCR vs. RSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа RSMV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и RSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCRRSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.15

-2.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.04

-1.13

Просадки

Сравнение просадок GLCR и RSMV

Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, примерно равная максимальной просадке RSMV в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и RSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCRRSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-17.58%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-7.27%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-0.58%

-15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.96%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

1.90%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и RSMV

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCRRSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

4.39%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

9.67%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

11.94%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

14.52%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

14.52%

+4.11%

Сравнение комиссий GLCR и RSMV

И GLCR, и RSMV имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и RSMV

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности RSMV в 0.92%

ПозицияTTM2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.07%0.97%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCR and RSMV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLCR has higher volatility (8.08%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs RSMV's -17.58%.

On 1-year performance, RSMV leads with 25.51% vs -5.85% for GLCR. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 25.51% return vs -5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLCR and RSMV have the same expense ratio: 0.95% per year.

GLCR has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.92% for RSMV.

GLCR is categorized as Europe Equities, while RSMV is Large Cap Growth Equities.

RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и RSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор