Сравнение GLCR с CXRN
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. GLCR is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, GLCR returned -6.76% vs -27.23% for CXRN. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -12.59%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -21.39%.
GLCR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -21.84%
- С начала года
- -21.39%
- 6 месяцев
- -23.62%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -12.59% | 7.26% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -21.39% | -18.82% |
Correlation
The correlation between GLCR and CXRN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. CXRN — Ранг доходности на риск
GLCR
CXRN
Сравнение GLCR c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.94 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -2.21 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и CXRN
Максимальная просадка GLCR за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки CXRN в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -51.11% | +32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -28.97% | +10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -51.11% | +32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -30.67% | +25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 12.34% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и CXRN
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 8.06%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 9.67% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 27.05% | -13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 36.39% | -19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 36.73% | -18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 36.73% | -18.16% |
Сравнение комиссий GLCR и CXRN
И GLCR, и CXRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и CXRN
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CXRN в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.87% | 3.30% | 0.13% |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.11% | 0.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and CXRN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (9.67%) compared to GLCR (8.06%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -18.74% vs CXRN's -51.11%.
On 1-year performance, GLCR leads with -6.76% vs -27.23% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLCR has performed better with a -6.76% return vs -27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR and CXRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.11% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while CXRN is Leveraged Commodities.
GLCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор