Сравнение GLCR с CXRN
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. GLCR is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, GLCR returned -7.32% vs -23.31% for CXRN. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -10.49%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -13.42%.
GLCR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- -23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -10.49% | 8.04% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -13.42% | -18.30% |
Correlation
The correlation between GLCR and CXRN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. CXRN — Ранг доходности на риск
GLCR
CXRN
Сравнение GLCR c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCR | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.93 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.67 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCR | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.64 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.61 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок GLCR и CXRN
Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки CXRN в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -46.71% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -25.27% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -46.16% | +29.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -30.08% | +25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 13.97% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и CXRN
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 7.93%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 15.39% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 26.75% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 36.32% | -19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 36.90% | -18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 36.90% | -18.28% |
Сравнение комиссий GLCR и CXRN
И GLCR, и CXRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и CXRN
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CXRN в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.61% | 3.30% | 0.13% |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.08% | 0.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and CXRN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.39%) compared to GLCR (7.93%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs CXRN's -46.71%.
On 1-year performance, GLCR leads with -7.32% vs -23.31% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLCR has performed better with a -7.32% return vs -23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR and CXRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.08% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while CXRN is Leveraged Commodities.
GLCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор