Сравнение GLCR с CXRN
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. GLCR is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, GLCR returned -6.77% vs -14.06% for CXRN. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -11.69%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -12.67%.
GLCR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -11.69% | 7.26% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -18.82% |
Correlation
The correlation between GLCR and CXRN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. CXRN — Ранг доходности на риск
GLCR
CXRN
Сравнение GLCR c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.44 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.20 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и CXRN
Максимальная просадка GLCR за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки CXRN в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -53.17% | +33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -31.96% | +12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -45.69% | +27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -31.38% | +25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 11.72% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и CXRN
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 3.04%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 15.65% | -12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 28.25% | -15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 37.12% | -20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 37.88% | -19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 37.88% | -19.63% |
Сравнение комиссий GLCR и CXRN
И GLCR, и CXRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и CXRN
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CXRN в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.10% | 0.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and CXRN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to GLCR (3.04%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -19.29% vs CXRN's -53.17%.
On 1-year performance, GLCR leads with -6.77% vs -14.06% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLCR has performed better with a -6.77% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR and CXRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.10% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while CXRN is Leveraged Commodities.
CXRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор