PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с VXUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - GLBL tracks the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 23.32% vs 27.37% for VXUS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.42%.

GLBL

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.45%
6 месяцев
7.31%
1 год
23.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.08%
1 месяц
0.31%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.16%
1 год
27.37%
3 года*
18.87%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и VXUS

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		8.45%20.14%5.49%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.42%32.35%-4.44%

Correlation

The correlation between GLBL and VXUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.71

The correlation between GLBL and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLBL и VXUS

Секторы
GLBL
VXUS

Технологии

36.5%
21.0%

Коммуникационные услуги

15.9%
4.4%

Финансовые услуги

14.0%
21.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.2%

Здравоохранение

7.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.8%

Промышленность

3.3%
15.6%

Недвижимость

3.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.3%
7.6%

Энергетика

1.3%
4.7%

Коммунальные услуги

0.4%
3.0%

Технологии

GLBL
36.5%
VXUS
21.0%

Коммуникационные услуги

GLBL
15.9%
VXUS
4.4%

Финансовые услуги

GLBL
14.0%
VXUS
21.7%

Потребительский циклический сектор

GLBL
12.5%
VXUS
8.2%

Здравоохранение

GLBL
7.3%
VXUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

GLBL
4.2%
VXUS
4.8%

Промышленность

GLBL
3.3%
VXUS
15.6%

Недвижимость

GLBL
3.1%
VXUS
2.4%

Сырьевые материалы

GLBL
1.3%
VXUS
7.6%

Энергетика

GLBL
1.3%
VXUS
4.7%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
VXUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с DBEGLBL с WEBSGLBL с FIXTGLBL с FYLDGLBL с CALF
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

GLBL vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLBLVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.69

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.32

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.44

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

9.35

-0.96

GLBL vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLBL и VXUS

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-35.97%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.27%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-3.12%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-8.19%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.93%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и VXUS

Текущая волатильность для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) составляет 5.99%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что GLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.07%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

14.44%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

16.34%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.27%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.02%

-0.26%

Сравнение комиссий GLBL и VXUS

GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и VXUS

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VXUS в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.79%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and VXUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (7.07%) compared to GLBL (5.99%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, VXUS leads with 27.37% vs 23.32% for GLBL. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 27.37% return vs 23.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.

VXUS has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.79% for GLBL.

GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор