PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с MSDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - GLBL is a Global Equities fund tracking the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. GLBL is passively managed, while MSDD is actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. GLBL charges 0.65%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -47.16%.

GLBL

1 день
-0.46%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.05%
6 месяцев
13.02%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSDD

1 день
13.67%
1 месяц
85.18%
С начала года
-47.16%
6 месяцев
-24.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и MSDD

2026 (YTD)2025
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		13.05%14.74%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-47.16%271.43%

Correlation

The correlation between GLBL and MSDD is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.47

Сравнение распределения секторов GLBL и MSDD

Секторы
GLBL
MSDD

Технологии

38.7%
200.1%

Коммуникационные услуги

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.6%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Промышленность

3.4%

-

Недвижимость

3.1%

-

Энергетика

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

GLBL
38.7%
MSDD
200.1%

Коммуникационные услуги

GLBL
16.2%
MSDD

-

Потребительский циклический сектор

GLBL
12.9%
MSDD

-

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
MSDD

-

Здравоохранение

GLBL
6.3%
MSDD

-

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.9%
MSDD

-

Промышленность

GLBL
3.4%
MSDD

-

Недвижимость

GLBL
3.1%
MSDD

-

Энергетика

GLBL
1.4%
MSDD

-

Сырьевые материалы

GLBL
1.1%
MSDD

-

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с DBEGLBL с WEBSGLBL с BDVLGLBL с CALFGLBL с GCOWGLBL с FYLD
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с KDECMSDD с CNEQMSDD с ARKX

Доходность на риск

GLBL vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBLMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBLMSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.70

+0.73

Просадки

Сравнение просадок GLBL и MSDD

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-84.91%

+65.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-67.67%

+66.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-29.42%

+26.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и MSDD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

141.56%

-128.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

141.56%

-125.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

141.56%

-125.08%

Сравнение комиссий GLBL и MSDD

GLBL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и MSDD

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как MSDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.76%0.86%0.15%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and MSDD have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLBL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLBL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

GLBL has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for MSDD.

GLBL is categorized as Global Equities, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Pacer and GraniteShares. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 1.50% for MSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор