PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с SPGM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - GLBL tracks the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 23.32% vs 26.56% for SPGM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 10.66%.

GLBL

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.45%
6 месяцев
7.31%
1 год
23.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.21%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.56%
1 год
26.56%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.94%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и SPGM

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		8.45%20.14%5.49%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		10.66%23.62%1.53%

Correlation

The correlation between GLBL and SPGM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between GLBL and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLBL и SPGM

Секторы
GLBL
SPGM

Технологии

36.5%
30.7%

Коммуникационные услуги

15.9%
8.2%

Финансовые услуги

14.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.0%

Здравоохранение

7.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Промышленность

3.3%
12.5%

Недвижимость

3.1%
1.8%

Сырьевые материалы

1.3%
3.8%

Энергетика

1.3%
4.0%

Коммунальные услуги

0.4%
2.0%

Технологии

GLBL
36.5%
SPGM
30.7%

Коммуникационные услуги

GLBL
15.9%
SPGM
8.2%

Финансовые услуги

GLBL
14.0%
SPGM
15.7%

Потребительский циклический сектор

GLBL
12.5%
SPGM
9.0%

Здравоохранение

GLBL
7.3%
SPGM
7.9%

Потребительский защитный сектор

GLBL
4.2%
SPGM
4.5%

Промышленность

GLBL
3.3%
SPGM
12.5%

Недвижимость

GLBL
3.1%
SPGM
1.8%

Сырьевые материалы

GLBL
1.3%
SPGM
3.8%

Энергетика

GLBL
1.3%
SPGM
4.0%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
SPGM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с DBEGLBL с WEBSGLBL с FIXTGLBL с CALFGLBL с NZAC
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

GLBL vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLBLSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.95

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.66

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.81

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

12.30

-3.90

GLBL vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLBL и SPGM

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-33.97%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.50%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-2.82%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-4.79%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.17%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и SPGM

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GLBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.64%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

11.42%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

13.72%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.16%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.49%

-0.73%

Сравнение комиссий GLBL и SPGM

GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и SPGM

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPGM в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.79%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.83%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GLBL and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLBL has higher volatility (5.99%) compared to SPGM (5.64%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, SPGM leads with 26.56% vs 23.32% for GLBL. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGM has performed better with a 26.56% return vs 23.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.

SPGM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.79% for GLBL.

GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор