PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с SPGM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - GLBL tracks the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index while SPGM tracks the MSCI AC World IMI. Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 31.50% vs 31.70% for SPGM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLBL показывает доходность 13.05%, а SPGM немного ниже – 12.88%.

GLBL

1 день
-0.46%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.05%
6 месяцев
13.02%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.87%
1 месяц
4.94%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.62%
1 год
31.70%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и SPGM

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		13.05%20.14%5.49%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		12.88%23.62%1.60%

Correlation

The correlation between GLBL and SPGM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between GLBL and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLBL и SPGM

Секторы
GLBL
SPGM

Технологии

38.7%
27.4%

Коммуникационные услуги

16.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.2%

Финансовые услуги

12.6%
16.4%

Здравоохранение

6.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.8%

Промышленность

3.4%
13.1%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Энергетика

1.4%
4.5%

Сырьевые материалы

1.1%
3.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.2%

Технологии

GLBL
38.7%
SPGM
27.4%

Коммуникационные услуги

GLBL
16.2%
SPGM
8.5%

Потребительский циклический сектор

GLBL
12.9%
SPGM
9.2%

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
SPGM
16.4%

Здравоохранение

GLBL
6.3%
SPGM
8.2%

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.9%
SPGM
4.8%

Промышленность

GLBL
3.4%
SPGM
13.1%

Недвижимость

GLBL
3.1%
SPGM
1.9%

Энергетика

GLBL
1.4%
SPGM
4.5%

Сырьевые материалы

GLBL
1.1%
SPGM
3.9%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
SPGM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с WEBSGLBL с CALFGLBL с DBEGLBL с GCOWGLBL с BDVL
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

GLBL vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBLSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.47

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.39

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.35

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

15.14

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBLSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.66

+0.77

Просадки

Сравнение просадок GLBL и SPGM

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-33.97%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.50%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.87%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-4.81%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.10%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и SPGM

Текущая волатильность для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) составляет 3.02%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что GLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.92%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

10.35%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.88%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.03%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.57%

-1.09%

Сравнение комиссий GLBL и SPGM

GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и SPGM

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SPGM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.76%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.79%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GLBL and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.92%) compared to GLBL (3.02%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, SPGM leads with 31.70% vs 31.50% for GLBL. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGM has performed better with a 31.70% return vs 31.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.

SPGM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.76% for GLBL.

GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while SPGM tracks MSCI AC World IMI. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор