PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLBL с GXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с GXTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds - GLBL tracks the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index while GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 23.01% vs -8.62% for GXTG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и GXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у GXTG с доходностью -3.20%.

GLBL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
9.20%
С начала года
10.92%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и GXTG

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		10.92%20.14%5.49%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%3.52%0.69%

Correlation

The correlation between GLBL and GXTG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.75

The correlation between GLBL and GXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLBL и GXTG

Секторы
GLBL
GXTG

Технологии

44.5%
22.3%

Коммуникационные услуги

13.7%
11.7%

Финансовые услуги

12.6%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.5%

Здравоохранение

6.3%
10.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Промышленность

3.0%
8.0%

Недвижимость

2.9%
6.9%

Энергетика

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%
14.4%

Коммунальные услуги

0.4%
12.4%

Технологии

GLBL
44.5%
GXTG
22.3%

Коммуникационные услуги

GLBL
13.7%
GXTG
11.7%

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
GXTG
2.3%

Потребительский циклический сектор

GLBL
10.6%
GXTG
11.5%

Здравоохранение

GLBL
6.3%
GXTG
10.5%

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.7%
GXTG

-

Промышленность

GLBL
3.0%
GXTG
8.0%

Недвижимость

GLBL
2.9%
GXTG
6.9%

Энергетика

GLBL
1.3%
GXTG

-

Сырьевые материалы

GLBL
1.0%
GXTG
14.4%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
GXTG
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Global X Thematic Growth ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с WEBSGLBL с FIXTGLBL с CALFGLBL с FYLDGLBL с DBE
Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ

Доходность на риск

GLBL vs. GXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c GXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLBLGXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.29

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
-0.21

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.35

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

-0.75

+8.74

GLBL vs. GXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа GXTG равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и GXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLBL и GXTG

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и GXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLGXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-67.81%

+48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-24.65%

+13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-61.74%

+59.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-43.29%

+40.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

11.51%

-8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и GXTG

Текущая волатильность для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) составляет 4.12%, в то время как у Global X Thematic Growth ETF (GXTG) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что GLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLGXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

10.35%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

23.82%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

29.78%

-15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

28.45%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

29.96%

-13.35%

Сравнение комиссий GLBL и GXTG

GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXTG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и GXTG

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GXTG в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.77%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and GXTG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.35%) compared to GLBL (4.12%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs GXTG's -67.81%.

On 1-year performance, GLBL leads with 23.01% vs -8.62% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLBL has performed better with a 23.01% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.

GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.77% for GLBL.

GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.50% for GXTG.

GLBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и GXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор