PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - GLBL tracks the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

GLBL

1 день
-0.46%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.05%
6 месяцев
13.02%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и BDVL

2026 (YTD)2025
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		13.05%3.43%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between GLBL and BDVL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов GLBL и BDVL

Секторы
GLBL
BDVL

Технологии

38.7%
23.0%

Коммуникационные услуги

16.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%
8.5%

Финансовые услуги

12.6%
13.9%

Здравоохранение

6.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.3%

Промышленность

3.4%
15.4%

Недвижимость

3.1%
1.0%

Энергетика

1.4%
2.8%

Сырьевые материалы

1.1%
2.6%

Коммунальные услуги

0.4%
4.8%

Технологии

GLBL
38.7%
BDVL
23.0%

Коммуникационные услуги

GLBL
16.2%
BDVL
10.7%

Потребительский циклический сектор

GLBL
12.9%
BDVL
8.5%

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
BDVL
13.9%

Здравоохранение

GLBL
6.3%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.9%
BDVL
6.3%

Промышленность

GLBL
3.4%
BDVL
15.4%

Недвижимость

GLBL
3.1%
BDVL
1.0%

Энергетика

GLBL
1.4%
BDVL
2.8%

Сырьевые материалы

GLBL
1.1%
BDVL
2.6%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с WEBSGLBL с CALFGLBL с DBEGLBL с GCOWGLBL с FYLD
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

GLBL vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBLBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBLBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.01

+0.42

Просадки

Сравнение просадок GLBL и BDVL

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-7.71%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.95%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-1.19%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

9.49%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

9.49%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

9.49%

+6.99%

Сравнение комиссий GLBL и BDVL

GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и BDVL

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.76%0.86%0.15%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and BDVL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.76% for GLBL.

GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор