Сравнение GLBIX с GRZZX
GLBIX (Leuthold Global Fund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both mutual funds - GLBIX is a Global Allocation fund managed by Leuthold, while GRZZX is a Inverse Equities fund managed by Leuthold. Over the past 10 years, GLBIX returned 6.92%/yr vs -1.43%/yr for GRZZX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. GLBIX charges 1.57%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.
Доходность
Сравнение доходности GLBIX и GRZZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBIX показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у GRZZX с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции GLBIX превзошли акции GRZZX по среднегодовой доходности: 6.92% против -1.43% соответственно.
GLBIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 6.92%
GRZZX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- -1.43%
Сравнение доходности по годам GLBIX и GRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 13.45% | 17.72% | 1.08% | 8.32% | -7.91% | 15.01% | 7.52% | 9.36% | -12.85% | 16.84% |
GRZZX Grizzly Short Fund | -5.23% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
Correlation
The correlation between GLBIX and GRZZX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | -0.77 |
The correlation between GLBIX and GRZZX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBIX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск
GLBIX
GRZZX
Сравнение GLBIX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Global Fund (GLBIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBIX | GRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.94 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.46 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | -1.02 | +14.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBIX и GRZZX
Максимальная просадка GLBIX за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBIX и GRZZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -91.80% | +64.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -13.89% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.39% | -29.48% | +23.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -37.65% | +21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.82% | -72.45% | +45.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -89.43% | +87.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -69.39% | +64.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 6.30% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBIX и GRZZX
Leuthold Global Fund (GLBIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX) имеют волатильность 4.44% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.60% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 10.63% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 14.02% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.17% | 19.60% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 96.65% | -87.07% |
Сравнение комиссий GLBIX и GRZZX
GLBIX берет комиссию в 1.57%, что меньше комиссии GRZZX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBIX и GRZZX
Дивидендная доходность GLBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности GRZZX в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 8.56% | 9.71% | 8.31% | 2.52% | 5.18% | 1.89% | 0.25% | 1.04% | 8.48% | 9.31% | 9.66% | 3.75% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.82% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLBIX and GRZZX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRZZX has higher volatility (4.60%) compared to GLBIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, GLBIX dropped -26.82% vs GRZZX's -91.80%.
GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBIX и GRZZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор