PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBIX с GRZZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBIX с GRZZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLBIX (Leuthold Global Fund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both mutual funds - GLBIX is a Global Allocation fund managed by Leuthold, while GRZZX is a Inverse Equities fund managed by Leuthold. Over the past 10 years, GLBIX returned 6.57%/yr vs -1.08%/yr for GRZZX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. GLBIX charges 1.57%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.

Доходность

Сравнение доходности GLBIX и GRZZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Global Fund (GLBIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBIX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у GRZZX с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции GLBIX превзошли акции GRZZX по среднегодовой доходности: 6.57% против -1.08% соответственно.

GLBIX

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
С начала года
13.77%
6 месяцев
15.52%
1 год
24.47%
3 года*
13.23%
5 лет*
6.74%
10 лет*
6.57%

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBIX и GRZZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLBIX
Leuthold Global Fund		13.77%17.72%1.08%8.32%-7.91%15.01%7.52%9.36%-12.85%16.84%
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%

Correlation

The correlation between GLBIX and GRZZX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

-0.78

The correlation between GLBIX and GRZZX shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Global Fund

Grizzly Short Fund

Часто сравнивают с GLBIX:
GLBIX с LCORXGLBIX с IPIRXGLBIX с GGSIXGLBIX с GBFFXGLBIX с LFMIXGLBIX с HRLYXGLBIX с GBMFX
Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYVNXGRZZX с RYCZXGRZZX с LCORX

Доходность на риск

GLBIX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBIX
Ранг доходности на риск GLBIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBIX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Global Fund (GLBIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBIXGRZZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
-0.59

+3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
-0.75

+5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.92

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.58

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

-1.32

+14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBIX vs. GRZZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBIX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа GRZZX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBIX и GRZZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBIXGRZZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

-0.59

+3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.18

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

-0.01

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.11

+0.85

Просадки

Сравнение просадок GLBIX и GRZZX

Максимальная просадка GLBIX за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBIX и GRZZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBIXGRZZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-91.80%

+64.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-13.89%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.39%

-29.48%

+23.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-37.65%

+21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.82%

-72.45%

+45.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-89.39%

+89.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-69.36%

+64.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

6.09%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBIX и GRZZX

Текущая волатильность для Leuthold Global Fund (GLBIX) составляет 2.88%, в то время как у Grizzly Short Fund (GRZZX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что GLBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBIXGRZZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.38%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

10.20%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

13.78%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

19.54%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

96.65%

-87.03%

Сравнение комиссий GLBIX и GRZZX

GLBIX берет комиссию в 1.57%, что меньше комиссии GRZZX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBIX и GRZZX

Дивидендная доходность GLBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности GRZZX в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBIX
Leuthold Global Fund		8.54%9.71%8.31%2.52%5.18%1.89%0.25%1.04%8.48%9.31%9.66%3.75%
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLBIX and GRZZX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRZZX has higher volatility (3.38%) compared to GLBIX (2.88%). In terms of maximum drawdown, GLBIX dropped -26.82% vs GRZZX's -91.80%.

GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBIX и GRZZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор