Сравнение GLBIX с GRZZX
GLBIX (Leuthold Global Fund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both mutual funds - GLBIX is a Global Allocation fund managed by Leuthold, while GRZZX is a Inverse Equities fund managed by Leuthold. Over the past 10 years, GLBIX returned 6.45%/yr vs -1.03%/yr for GRZZX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. GLBIX charges 1.57%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.
Доходность
Сравнение доходности GLBIX и GRZZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBIX показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у GRZZX с доходностью -9.11%. За последние 10 лет акции GLBIX превзошли акции GRZZX по среднегодовой доходности: 6.45% против -1.03% соответственно.
GLBIX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 6.45%
GRZZX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- -5.20%
- С начала года
- -9.11%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- -1.03%
Сравнение доходности по годам GLBIX и GRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 12.61% | 17.72% | 1.08% | 8.32% | -7.91% | 15.01% | 7.52% | 9.36% | -12.85% | 16.84% |
GRZZX Grizzly Short Fund | -9.11% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
Correlation
The correlation between GLBIX and GRZZX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | -0.77 |
Over the past year, the inverse relationship between GLBIX and GRZZX has weakened: their correlation has moved from -0.77 to -0.56, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBIX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск
GLBIX
GRZZX
Сравнение GLBIX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Global Fund (GLBIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBIX | GRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.51 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | -1.15 | +12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBIX и GRZZX
Максимальная просадка GLBIX за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBIX и GRZZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -91.80% | +64.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -16.03% | +9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.39% | -31.23% | +24.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -39.19% | +23.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.82% | -73.13% | +46.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -89.87% | +87.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -69.44% | +64.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 7.10% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBIX и GRZZX
Leuthold Global Fund (GLBIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX) имеют волатильность 3.41% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.58% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 10.54% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 13.87% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.23% | 19.61% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 96.61% | -87.05% |
Сравнение комиссий GLBIX и GRZZX
GLBIX берет комиссию в 1.57%, что меньше комиссии GRZZX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBIX и GRZZX
Дивидендная доходность GLBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности GRZZX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 8.63% | 9.71% | 8.31% | 2.52% | 5.18% | 1.89% | 0.25% | 1.04% | 8.48% | 9.31% | 9.66% | 3.75% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.03% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLBIX and GRZZX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRZZX has higher volatility (3.58%) compared to GLBIX (3.41%). In terms of maximum drawdown, GLBIX dropped -26.82% vs GRZZX's -91.80%.
GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBIX и GRZZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор