Сравнение GLBIX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Global Fund (GLBIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
GLBIX управляется Leuthold. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GLBIX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLBIX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 5.30% | 17.72% | 1.08% | 8.32% | -7.91% | 15.01% | 7.52% | 9.36% | -12.85% | 16.84% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GLBIX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции GLBIX уступали акциям GIMFX по среднегодовой доходности: 5.68% против 6.59% соответственно.
GLBIX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 5.68%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLBIX и GIMFX
GLBIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
GLBIX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
GLBIX
GIMFX
Сравнение GLBIX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Global Fund (GLBIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBIX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 3.04 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 3.95 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.90 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 15.18 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 3.04 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GLBIX и GIMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBIX и GIMFX
Дивидендная доходность GLBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 9.23% | 9.71% | 8.31% | 2.52% | 5.18% | 1.89% | 0.25% | 1.04% | 8.48% | 9.31% | 9.66% | 3.75% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLBIX и GIMFX
Максимальная просадка GLBIX за все время составила -26.82%, примерно равная максимальной просадке GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBIX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLBIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -25.87% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -6.72% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -14.02% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.82% | -25.87% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.18% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.33% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.74% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBIX и GIMFX
Leuthold Global Fund (GLBIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GLBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLBIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.95% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 5.92% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.68% | 8.87% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 8.47% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 8.94% | +0.62% |