Сравнение GLAD с TFLO
GLAD (Gladstone Capital Corporation) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 10 years, GLAD returned 12.09%/yr vs 2.40%/yr for TFLO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 12.09% против 2.40% соответственно.
GLAD
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- -23.23%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 12.09%
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам GLAD и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 2.60% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 2.04% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
Correlation
The correlation between GLAD and TFLO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD vs. TFLO — Ранг доходности на риск
GLAD
TFLO
Сравнение GLAD c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLAD | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -48.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 12.34 | -11.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 199.41 | -200.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 766.50 | -767.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLAD и TFLO
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAD | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -5.01% | -69.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -0.02% | -39.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.59% | -0.04% | -39.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -0.13% | -39.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | -0.16% | -58.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | 0.00% | -24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -0.10% | -18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.84% | 0.01% | +26.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и TFLO
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAD | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 0.10% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 0.20% | +18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 0.29% | +25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 0.36% | +23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 0.45% | +29.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и TFLO
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности TFLO в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.63% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.84% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
GLAD and TFLO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLAD has higher volatility (5.96%) compared to TFLO (0.10%). In terms of maximum drawdown, GLAD dropped -74.87% vs TFLO's -5.01%.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.67 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLAD и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор