PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLAD с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLAD и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 12.43% против 2.37% соответственно.


GLAD

1 день
-2.82%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-21.74%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.66%
10 лет*
12.43%

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.97%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLAD и TFLO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLAD
Gladstone Capital Corporation
-4.69%-21.14%46.99%22.71%-10.43%40.50%-0.69%48.58%-13.07%7.05%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
1.59%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Correlation

The correlation between GLAD and TFLO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gladstone Capital Corporation

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Доходность на риск

GLAD vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLAD
Ранг доходности на риск GLAD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAD c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLADTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-14.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-51.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

13.94

-13.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

201.22

-201.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

823.26

-824.13

GLAD vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLADTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

14.09

-14.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

10.30

-10.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

5.21

-4.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.99

-0.81

Просадки

Сравнение просадок GLAD и TFLO

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и TFLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLADTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.87%

-5.01%

-69.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-0.02%

-39.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.59%

-0.04%

-39.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.59%

-0.13%

-39.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.37%

-0.16%

-58.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.81%

0.00%

-29.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-0.10%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.15%

0.00%

+25.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и TFLO

Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLADTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

0.07%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

0.20%

+18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

0.28%

+24.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

0.35%

+23.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.02%

0.46%

+29.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и TFLO

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности TFLO в 3.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAD
Gladstone Capital Corporation
10.36%9.85%8.37%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
3.90%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы


GLAD and TFLO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLAD has higher volatility (7.23%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, GLAD dropped -74.87% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLAD и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор