PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAD с NCLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLAD с NCLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLAD (Gladstone Capital Corporation) is a stock, while NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) is CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index. Over the past year, GLAD returned -21.74% vs 5.90% for NCLO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLAD и NCLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у NCLO с доходностью 1.96%.

GLAD

1 день
-2.82%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-21.74%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.66%
10 лет*
12.43%

NCLO

1 день
-0.16%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.57%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLAD и NCLO

2026 (YTD)20252024
GLAD
Gladstone Capital Corporation		-4.69%-21.14%3.93%
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		1.96%6.28%0.35%

Correlation

The correlation between GLAD and NCLO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Capital Corporation

Nuveen AA-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с GLAD:
GLAD с GAINGLAD с MAINGLAD с GOODGLAD с SUNGLAD с HRZNGLAD с FDUSGLAD с SAR
Часто сравнивают с NCLO:
NCLO с JBBBNCLO с CLOINCLO с JAAANCLO с PHYLNCLO с JPIENCLO с FAAANCLO с VOO

Доходность на риск

GLAD vs. NCLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAD
Ранг доходности на риск GLAD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NCLO
Ранг доходности на риск NCLO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAD c NCLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLADNCLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.63

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.08

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.46

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.94

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

12.85

-13.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAD vs. NCLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа NCLO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и NCLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLADNCLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.63

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.59

-1.42

Просадки

Сравнение просадок GLAD и NCLO

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и NCLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLADNCLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.87%

-3.05%

-71.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-3.05%

-36.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.81%

-0.35%

-29.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-0.20%

-18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.15%

0.46%

+24.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и NCLO

Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLADNCLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

1.14%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

3.46%

+15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

3.64%

+21.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

3.72%

+19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.02%

3.72%

+26.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и NCLO

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности NCLO в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAD
Gladstone Capital Corporation		10.36%9.85%8.37%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		5.78%6.09%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLAD and NCLO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLAD has higher volatility (7.23%) compared to NCLO (1.14%). In terms of maximum drawdown, GLAD dropped -74.87% vs NCLO's -3.05%.

NCLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLAD и NCLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор