Сравнение NCLO с JBBB
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both CLO funds. NCLO is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past year, NCLO returned 5.92% vs 5.54% for JBBB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NCLO charges 0.26%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 1.86%.
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLO и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 6.28% | 0.35% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 5.43% | 1.93% |
Correlation
The correlation between NCLO and JBBB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between NCLO and JBBB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. JBBB — Ранг доходности на риск
NCLO
JBBB
Сравнение NCLO c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.26 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 7.66 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.30 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и JBBB
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -10.57% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.46% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -1.58% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.72% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и JBBB
Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что NCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.45% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 2.76% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 3.34% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 5.26% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 5.26% | -1.55% |
Сравнение комиссий NCLO и JBBB
NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и JBBB
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности JBBB в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and JBBB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLO has higher volatility (1.07%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, NCLO dropped -3.05% vs JBBB's -10.57%.
On 1-year performance, NCLO leads with 5.92% vs 5.54% for JBBB. On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCLO has performed better with a 5.92% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 5.78% for NCLO.
They also come from different issuers: Nuveen and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.49% for JBBB.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор