Сравнение NCLO с FAAA
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) are both CLO funds. NCLO is passively managed, while FAAA is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NCLO charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for FAAA.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и FAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLO и FAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 1.61% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.52% |
Correlation
The correlation between NCLO and FAAA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. FAAA — Ранг доходности на риск
NCLO
FAAA
Сравнение NCLO c FAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | FAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 5.45 | -3.85 |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и FAAA
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что больше максимальной просадки FAAA в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и FAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -0.55% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.07% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и FAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 0.93% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 0.93% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 0.93% | +2.78% |
Сравнение комиссий NCLO и FAAA
NCLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и FAAA
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности FAAA в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and FAAA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for NCLO.
NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 1.32% for FAAA.
They also come from different issuers: Nuveen and Fidelity. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.20% for FAAA.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и FAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор