PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLO с FAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCLO с FAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA).

NCLO и FAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCLO - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность JP Morgan CLO A Index. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. FAAA - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 10 февр. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности NCLO и FAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLO и FAAA

2026 (YTD)
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		-0.06%
FAAA
Fidelity AAA CLO ETF		0.39%

Доходность по периодам

NCLO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAA

1 день
0.08%
1 месяц
0.16%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AA-BBB CLO ETF

Fidelity AAA CLO ETF

Часто сравнивают с NCLO:
NCLO с JBBBNCLO с CLOINCLO с JAAANCLO с PHYLNCLO с VOONCLO с VTNCLO с JPIE
Часто сравнивают с FAAA:
FAAA с JAAAFAAA с CLOAFAAA с ACLOFAAA с PCLOFAAA с CLOXFAAA с CLOBFAAA с FBCG

Сравнение комиссий NCLO и FAAA

NCLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF
FAAA
Fidelity AAA CLO ETF

Доходность на риск

NCLO vs. FAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLO
Ранг доходности на риск NCLO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FAAA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLO c FAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLOFAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLO vs. FAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLOFAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

2.37

-0.94

Корреляция

Корреляция между NCLO и FAAA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLO и FAAA

Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности FAAA в 0.62%

TTM20252024
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		5.91%6.09%0.35%
FAAA
Fidelity AAA CLO ETF		0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCLO и FAAA

Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что больше максимальной просадки FAAA в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и FAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

NCLOFAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.05%

-0.55%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.17%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NCLO и FAAA

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCLOFAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

1.29%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

1.29%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

1.29%

+2.47%