PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLO с CLOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCLO с CLOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и VanEck CLO ETF (CLOI).

NCLO и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCLO - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность JP Morgan CLO A Index. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NCLO и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLO и CLOI

2026 (YTD)20252024
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		0.33%6.28%0.35%
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, NCLO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 0.62%.

NCLO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AA-BBB CLO ETF

VanEck CLO ETF

Часто сравнивают с NCLO:
NCLO с JBBBNCLO с JAAANCLO с PHYLNCLO с VOONCLO с VTNCLO с JPIENCLO с SPY
Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD

Сравнение комиссий NCLO и CLOI

NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.

CLOI
VanEck CLO ETF
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF

Доходность на риск

NCLO vs. CLOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLO
Ранг доходности на риск NCLO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLO c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLOCLOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.47

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.66

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

12.89

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLO vs. CLOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOI равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLO и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLOCLOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.17

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

2.68

-1.24

Корреляция

Корреляция между NCLO и CLOI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLO и CLOI

Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности CLOI в 5.48%

TTM2025202420232022
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		5.91%6.09%0.35%0.00%0.00%
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок NCLO и CLOI

Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и CLOI.

Загрузка...

Показатели просадок

NCLOCLOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.05%

-3.25%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.00%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.13%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.19%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.42%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLO и CLOI

Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что NCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCLOCLOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.44%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

0.74%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

4.16%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

2.61%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

2.61%

+1.15%