PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLO с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCLO с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

NCLO и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCLO - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность JP Morgan CLO A Index. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NCLO и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLO и JPIE

2026 (YTD)20252024
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		0.33%6.28%0.35%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, NCLO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

NCLO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AA-BBB CLO ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с NCLO:
NCLO с JBBBNCLO с CLOINCLO с JAAANCLO с PHYLNCLO с VOONCLO с VTNCLO с SPY
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий NCLO и JPIE

NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF

Доходность на риск

NCLO vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLO
Ранг доходности на риск NCLO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLO c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLOJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.74

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.66

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.69

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.41

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

18.78

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLO vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLO на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLO и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLOJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.74

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.95

+0.49

Корреляция

Корреляция между NCLO и JPIE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLO и JPIE

Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		5.91%6.09%0.35%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок NCLO и JPIE

Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

NCLOJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.05%

-9.96%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-1.72%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.53%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-2.17%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.31%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLO и JPIE

Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что NCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCLOJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.87%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

1.09%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

2.11%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

3.57%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

3.57%

+0.19%