Сравнение GKAT с YCS
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GKAT is a Global Equities fund managed by Scharf Investments, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. GKAT charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
GKAT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам GKAT и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 5.08% | 5.93% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 16.80% |
Correlation
The correlation between GKAT and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. YCS — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCS
Сравнение GKAT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и YCS
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -49.56% | +39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -0.14% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -19.87% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 16.93% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 21.10% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 18.82% | -6.28% |
Сравнение комиссий GKAT и YCS
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и YCS
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.46% | 0.24% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
GKAT has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for YCS.
GKAT is categorized as Global Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Scharf Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор