Сравнение GKAT с VEGA
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GKAT charges 0.59%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 8.12%.
GKAT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VEGA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 6.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.70K | $73.48K | $143.67K | |
| $292.86K | $256.00K | $309.70K |
Сравнение доходности по годам GKAT и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 11.01% | 5.93% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 8.12% | 4.81% |
Correlation
The correlation between GKAT and VEGA is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. VEGA — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEGA
Сравнение GKAT c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и VEGA
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -28.37% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.76% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 9.90% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 12.31% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 12.74% | -0.49% |
Сравнение комиссий GKAT и VEGA
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и VEGA
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VEGA в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.63% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.24% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and VEGA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.63% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор