PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GKAT с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GKAT и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GKAT показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 8.12%.


GKAT

1 день
0.23%
1 месяц
3.36%
6 месяцев
7.98%
С начала года
11.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

VEGA

1 день
-0.13%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
6.16%
С начала года
8.12%
1 год
15.58%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.90%
10 лет*
7.64%
Всё время*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$71.70K$73.48K$143.67K
$292.86K$256.00K$309.70K

Сравнение доходности по годам GKAT и VEGA


Correlation

The correlation between GKAT and VEGA is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Scharf Global Opportunity ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Доходность на риск

GKAT vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GKAT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GKAT c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GKATVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

GKAT vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GKAT и VEGA

Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и VEGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GKATVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.41%

-28.37%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.76%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GKAT и VEGA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GKATVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

9.90%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

12.31%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

12.74%

-0.49%

Сравнение комиссий GKAT и VEGA

GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GKAT и VEGA

Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VEGA в 1.24%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GKAT
Scharf Global Opportunity ETF
0.63%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.24%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы


GKAT and VEGA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

VEGA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.63% for GKAT.

They also come from different issuers: Scharf Investments and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 2.02% for VEGA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GKAT и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор