Сравнение GKAT с FYLD
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и FYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 16.00%.
GKAT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам GKAT и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 5.08% | 5.93% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 16.00% | 5.83% |
Correlation
The correlation between GKAT and FYLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. FYLD — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYLD
Сравнение GKAT c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и FYLD
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и FYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -44.55% | +34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.62% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -8.80% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и FYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 12.04% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 16.26% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 17.83% | -5.29% |
Сравнение комиссий GKAT и FYLD
И GKAT, и FYLD имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и FYLD
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FYLD в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.47% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and FYLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT and FYLD have the same expense ratio: 0.59% per year.
FYLD has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.46% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Cambria.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и FYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор