Сравнение GKAT с DRIV
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и DRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 29.53%.
GKAT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIV
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 29.53%
- 6 месяцев
- 27.42%
- 1 год
- 72.16%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 5.08% | 5.93% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 29.53% | 13.72% |
Correlation
The correlation between GKAT and DRIV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. DRIV — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRIV
Сравнение GKAT c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и DRIV
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -41.93% | +31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -9.90% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -15.07% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и DRIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 27.63% | -15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 27.57% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 27.63% | -15.09% |
Сравнение комиссий GKAT и DRIV
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и DRIV
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DRIV в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.83% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and DRIV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.
DRIV has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.46% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Global X. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.68% for DRIV.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор