Сравнение GKAT с BAMU
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - GKAT is a Global Equities fund managed by Scharf Investments, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GKAT charges 0.59%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
GKAT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 5.08% | 5.93% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 1.09% |
Correlation
The correlation between GKAT and BAMU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. BAMU — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMU
Сравнение GKAT c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 96.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и BAMU
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -0.36% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | 0.00% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -0.02% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 0.58% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 0.87% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 0.87% | +11.67% |
Сравнение комиссий GKAT и BAMU
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и BAMU
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and BAMU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.46% for GKAT.
GKAT is categorized as Global Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Scharf Investments and Brookstone. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор