PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с YOLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.67%/yr vs 6.94%/yr for YOLO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GK и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -7.74%.

GK

1 день
-0.39%
1 месяц
6.78%
С начала года
16.84%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.43%
3 года*
20.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

YOLO

1 день
4.63%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
3.56%
1 год
54.55%
3 года*
6.94%
5 лет*
-30.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и YOLO

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		16.84%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-7.74%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-36.20%

Correlation

The correlation between GK and YOLO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.46

The correlation between GK and YOLO shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GK и YOLO

Секторы
GK
YOLO

Технологии

38.9%

-

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Промышленность

16.3%

-

Здравоохранение

7.6%
24.3%

Финансовые услуги

6.1%
61.5%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
13.4%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

GK
38.9%
YOLO

-

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
YOLO

-

Промышленность

GK
16.3%
YOLO

-

Здравоохранение

GK
7.6%
YOLO
24.3%

Финансовые услуги

GK
6.1%
YOLO
61.5%

Коммунальные услуги

GK
4.5%
YOLO

-

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
YOLO
0.9%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
YOLO
13.4%

Сырьевые материалы

GK

-

YOLO

-

Энергетика

GK

-

YOLO

-

Недвижимость

GK

-

YOLO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPY

Доходность на риск

GK vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKYOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.73

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.70

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.33

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

2.50

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа YOLO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKYOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.73

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.47

+0.63

Просадки

Сравнение просадок GK и YOLO

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и YOLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-94.68%

+46.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-41.09%

+25.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-66.45%

+42.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-89.21%

+88.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-68.95%

+44.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

21.90%

-17.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и YOLO

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 5.56%, в то время как у AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

13.05%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

52.66%

-39.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

74.67%

-57.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

53.68%

-29.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

51.38%

-27.46%

Сравнение комиссий GK и YOLO

И GK, и YOLO имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и YOLO

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как YOLO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

GK and YOLO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (13.05%) compared to GK (5.56%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs YOLO's -94.68%.

On 3-year performance, GK leads with 20.67% vs 6.94% for YOLO. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, GK has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GK has performed better with a 20.67% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK and YOLO have the same expense ratio: 0.75% per year.

GK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for YOLO.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while YOLO is Cannabis.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и YOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор