Сравнение GK с TDVG
GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GK returned 3.12%/yr vs 10.32%/yr for TDVG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GK charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.
Доходность
Сравнение доходности GK и TDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GK показывает доходность 10.64%, а TDVG немного выше – 11.02%.
GK
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
TDVG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GK и TDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 10.64% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.61% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 11.02% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 11.46% |
Correlation
The correlation between GK and TDVG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between GK and TDVG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GK и TDVG
Секторы
GK
TDVG
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
GK
TDVG
Промышленность
GK
TDVG
Коммуникационные услуги
GK
TDVG
Здравоохранение
GK
TDVG
Финансовые услуги
GK
TDVG
Коммунальные услуги
GK
TDVG
Потребительский циклический сектор
GK
TDVG
Потребительский защитный сектор
GK
TDVG
Сырьевые материалы
GK
-
TDVG
Энергетика
GK
-
TDVG
Недвижимость
GK
-
TDVG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GK vs. TDVG — Ранг доходности на риск
GK
TDVG
Сравнение GK c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GK | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.56 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 10.54 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GK и TDVG
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и TDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GK | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -19.20% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -7.24% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -14.02% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.72% | -19.20% | -28.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | 0.00% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -3.69% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 1.75% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и TDVG
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GK | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 1.82% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 7.44% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 9.64% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 13.91% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 13.84% | +10.13% |
Сравнение комиссий GK и TDVG
GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и TDVG
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TDVG в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.96% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
GK and TDVG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GK has higher volatility (6.35%) compared to TDVG (1.82%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs TDVG's -19.20%.
On 5-year performance, TDVG leads with 10.32% vs 3.12% for GK. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.32% return vs 3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GK.
TDVG has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.07% for GK.
They also come from different issuers: AdvisorShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.50% for TDVG.
TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GK и TDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор