Сравнение GK с SGRT
GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GK charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности GK и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
GK
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GK и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 16.84% | 3.49% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between GK and SGRT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GK vs. SGRT — Ранг доходности на риск
GK
SGRT
Сравнение GK c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 3.63 | -3.47 |
Просадки
Сравнение просадок GK и SGRT
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GK | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -17.87% | -29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.69% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -3.10% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GK | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 33.40% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 33.40% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 33.40% | -9.48% |
Сравнение комиссий GK и SGRT
GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и SGRT
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GK and SGRT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for GK.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.07% for GK.
Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для GK и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор