PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GK is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past 3 years, GK returned 18.34%/yr vs 27.72%/yr for RPG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GK charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности GK и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.

GK

1 день
-2.88%
1 месяц
1.29%
С начала года
13.03%
6 месяцев
11.47%
1 год
27.18%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и RPG

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		13.03%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.61%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%14.35%

Correlation

The correlation between GK and RPG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.87

The correlation between GK and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GK и RPG

Секторы
GK
RPG

Технологии

37.9%
46.9%

Промышленность

16.9%
14.0%

Коммуникационные услуги

16.3%
5.4%

Здравоохранение

8.0%
6.4%

Финансовые услуги

6.9%
5.3%

Коммунальные услуги

5.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

2.9%
14.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

GK
37.9%
RPG
46.9%

Промышленность

GK
16.9%
RPG
14.0%

Коммуникационные услуги

GK
16.3%
RPG
5.4%

Здравоохранение

GK
8.0%
RPG
6.4%

Финансовые услуги

GK
6.9%
RPG
5.3%

Коммунальные услуги

GK
5.2%
RPG
2.4%

Потребительский циклический сектор

GK
2.9%
RPG
14.7%

Потребительский защитный сектор

GK
2.1%
RPG
1.1%

Сырьевые материалы

GK

-

RPG
1.2%

Энергетика

GK

-

RPG
1.6%

Недвижимость

GK

-

RPG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

GK vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GKRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.75

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.37

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.49

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

13.16

-6.42

GK vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GK и RPG

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-53.27%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.08%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-24.75%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-4.60%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-8.83%

-14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.93%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и RPG

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 8.10%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

11.10%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

19.02%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

22.09%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

23.86%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

22.90%

+1.12%

Сравнение комиссий GK и RPG

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и RPG

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

GK and RPG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to GK (8.10%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs RPG's -53.27%.

On 3-year performance, RPG leads with 27.72% vs 18.34% for GK. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RPG has performed better with a 27.72% return vs 18.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GK.

RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.07% for GK.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор