PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GK с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GK и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GK и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%2.43%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий GK и QCLR

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

GK vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GKQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.95

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.14

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

4.57

+1.19

GK vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GKQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.95

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.55

-0.58

Корреляция

Корреляция между GK и QCLR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и QCLR

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок GK и QCLR

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


GKQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-21.77%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-10.22%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-8.10%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-6.32%

-18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.56%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и QCLR

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GKQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

3.93%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

8.56%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

12.08%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

12.61%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

12.61%

+11.45%