PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GK is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.83%/yr vs 22.61%/yr for PBUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GK charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности GK и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

GK

1 день
-0.42%
1 месяц
9.38%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.22%
1 год
34.45%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и PBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		17.29%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%9.18%

Correlation

The correlation between GK and PBUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between GK and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GK и PBUS

Секторы
GK
PBUS

Технологии

38.9%
35.4%

Коммуникационные услуги

16.6%
11.3%

Промышленность

16.3%
8.6%

Здравоохранение

7.6%
8.6%

Финансовые услуги

6.1%
11.6%

Коммунальные услуги

4.5%
2.3%

Потребительский циклический сектор

3.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

GK
38.9%
PBUS
35.4%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
PBUS
11.3%

Промышленность

GK
16.3%
PBUS
8.6%

Здравоохранение

GK
7.6%
PBUS
8.6%

Финансовые услуги

GK
6.1%
PBUS
11.6%

Коммунальные услуги

GK
4.5%
PBUS
2.3%

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
PBUS
10.1%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
PBUS
4.8%

Сырьевые материалы

GK

-

PBUS
1.8%

Энергетика

GK

-

PBUS
3.6%

Недвижимость

GK

-

PBUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

GK vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.30

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.15

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.08

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

13.93

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.30

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.80

-0.63

Просадки

Сравнение просадок GK и PBUS

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-33.15%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-9.02%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-19.07%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.64%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-5.13%

-18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.99%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и PBUS

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

2.94%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

9.13%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

12.06%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

17.05%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

19.33%

+4.60%

Сравнение комиссий GK и PBUS

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и PBUS

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

GK and PBUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GK has higher volatility (5.76%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs PBUS's -33.15%.

On 3-year performance, PBUS leads with 22.61% vs 20.83% for GK. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBUS has performed better with a 22.61% return vs 20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GK.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.07% for GK.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор