PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с MSOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.83%/yr vs -4.01%/yr for MSOS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GK charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности GK и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью 0.42%.

GK

1 день
-0.42%
1 месяц
9.38%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.22%
1 год
34.45%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и MSOS

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		17.29%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-36.79%

Correlation

The correlation between GK and MSOS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.32

Сравнение распределения секторов GK и MSOS

Секторы
GK
MSOS

Технологии

38.9%

-

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Промышленность

16.3%
29.6%

Здравоохранение

7.6%
2.5%

Финансовые услуги

6.1%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
17.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

50.2%

Технологии

GK
38.9%
MSOS

-

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
MSOS

-

Промышленность

GK
16.3%
MSOS
29.6%

Здравоохранение

GK
7.6%
MSOS
2.5%

Финансовые услуги

GK
6.1%
MSOS

-

Коммунальные услуги

GK
4.5%
MSOS

-

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
MSOS
17.8%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
MSOS

-

Сырьевые материалы

GK

-

MSOS

-

Энергетика

GK

-

MSOS

-

Недвижимость

GK

-

MSOS
50.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL

Доходность на риск

GK vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.89

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.04

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.88

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

3.58

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа MSOS равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKMSOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.89

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.34

+0.50

Просадки

Сравнение просадок GK и MSOS

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-96.25%

+48.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-52.91%

+37.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-81.71%

+58.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-91.37%

+90.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-71.71%

+47.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

27.78%

-23.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и MSOS

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 5.76%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

20.45%

-14.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

80.61%

-66.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

112.00%

-94.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

77.81%

-53.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

74.04%

-50.11%

Сравнение комиссий GK и MSOS

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и MSOS

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%

Часто задаваемые вопросы

GK and MSOS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to GK (5.76%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs MSOS's -96.25%.

On 3-year performance, GK leads with 20.83% vs -4.01% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GK has performed better with a 20.83% return vs -4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for GK.

GK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MSOS.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSOS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.74% for MSOS.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор