PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GK с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GK и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GK и IOO


2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%9.21%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.


GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий GK и IOO

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

GK vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GKIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.13

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.26

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

10.66

-4.91

GK vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GKIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.36

-0.40

Корреляция

Корреляция между GK и IOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и IOO

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок GK и IOO

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


GKIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-55.85%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-12.40%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-5.98%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-11.34%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.63%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и IOO

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GKIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.23%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

10.71%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

19.24%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

16.97%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

17.74%

+6.32%