PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GK is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.83%/yr vs 22.04%/yr for HLAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GK charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности GK и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 17.29%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

GK

1 день
-0.42%
1 месяц
9.38%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.22%
1 год
34.45%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и HLAL

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		17.29%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%13.94%

Correlation

The correlation between GK and HLAL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.85

The correlation between GK and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GK и HLAL

Секторы
GK
HLAL

Технологии

38.9%
50.4%

Коммуникационные услуги

16.6%
16.7%

Промышленность

16.3%
4.6%

Здравоохранение

7.6%
10.5%

Финансовые услуги

6.1%
0.0%

Коммунальные услуги

4.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

3.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.9%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

GK
38.9%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
HLAL
16.7%

Промышленность

GK
16.3%
HLAL
4.6%

Здравоохранение

GK
7.6%
HLAL
10.5%

Финансовые услуги

GK
6.1%
HLAL
0.0%

Коммунальные услуги

GK
4.5%
HLAL
1.0%

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
HLAL
5.6%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
HLAL
2.9%

Сырьевые материалы

GK

-

HLAL
2.5%

Энергетика

GK

-

HLAL
4.5%

Недвижимость

GK

-

HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

GK vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.33

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
4.62

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.30

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

19.85

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.33

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.89

-0.73

Просадки

Сравнение просадок GK и HLAL

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-33.57%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-10.20%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-21.67%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.07%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-5.00%

-19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.20%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и HLAL

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.70%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

9.95%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

13.17%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

17.60%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

20.21%

+3.72%

Сравнение комиссий GK и HLAL

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и HLAL

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GK and HLAL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GK has higher volatility (5.76%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs HLAL's -33.57%.

On 3-year performance, HLAL leads with 22.04% vs 20.83% for GK. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HLAL has performed better with a 22.04% return vs 20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GK.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.07% for GK.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Wahed. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор