PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GK с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, GK returned 3.12%/yr vs -4.86%/yr for HDGE. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. GK charges 0.75%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности GK и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -2.80%.

GK

1 день
-1.88%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
7.55%
С начала года
10.64%
1 год
17.02%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и HDGE

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		10.64%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.61%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%7.87%

Correlation

The correlation between GK and HDGE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.69

Over the past year, the inverse relationship between GK and HDGE has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов GK и HDGE

Секторы
GK
HDGE

Технологии

36.9%
-19.1%

Промышленность

16.6%
-14.8%

Коммуникационные услуги

16.4%
-3.8%

Здравоохранение

9.3%
-1.7%

Финансовые услуги

7.2%
-19.5%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
-24.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
-3.9%

Сырьевые материалы

-

-1.4%

Энергетика

-

-2.5%

Недвижимость

-

-13.7%

Технологии

GK
36.9%
HDGE
-19.1%

Промышленность

GK
16.6%
HDGE
-14.8%

Коммуникационные услуги

GK
16.4%
HDGE
-3.8%

Здравоохранение

GK
9.3%
HDGE
-1.7%

Финансовые услуги

GK
7.2%
HDGE
-19.5%

Коммунальные услуги

GK
5.0%
HDGE

-

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
HDGE
-24.0%

Потребительский защитный сектор

GK
2.0%
HDGE
-3.9%

Сырьевые материалы

GK

-

HDGE
-1.4%

Энергетика

GK

-

HDGE
-2.5%

Недвижимость

GK

-

HDGE
-13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с DWUSGK с VOOGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

GK vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GKHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.25

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.24

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.30

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-0.70

+4.80

GK vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GK и HDGE

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-93.88%

+46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-15.56%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-29.46%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.72%

-42.97%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-93.62%

+87.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-70.27%

+46.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

6.68%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и HDGE

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеют волатильность 6.35% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.37%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

13.92%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

18.42%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

24.27%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

23.45%

+0.52%

Сравнение комиссий GK и HDGE

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и HDGE

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HDGE в 3.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

GK and HDGE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to GK (6.35%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, GK leads with 3.12% vs -4.86% for HDGE. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GK has performed better with a 3.12% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.07% for GK.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.75% for GK and 3.36% for HDGE.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор