PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с HDGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.67%/yr vs -5.89%/yr for HDGE. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. GK charges 0.75%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности GK и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 3.56%.

GK

1 день
-0.39%
1 месяц
6.78%
С начала года
16.84%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.43%
3 года*
20.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и HDGE

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		16.84%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%6.98%

Correlation

The correlation between GK and HDGE is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

-0.71

Over the past year, the inverse relationship between GK and HDGE has weakened: their correlation has moved from -0.71 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов GK и HDGE

Секторы
GK
HDGE

Технологии

38.9%
-26.1%

Коммуникационные услуги

16.6%
-3.3%

Промышленность

16.3%
-14.1%

Здравоохранение

7.6%
-3.5%

Финансовые услуги

6.1%
-23.5%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
-18.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
-4.9%

Сырьевые материалы

-

-1.3%

Энергетика

-

-2.5%

Недвижимость

-

-9.0%

Технологии

GK
38.9%
HDGE
-26.1%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
HDGE
-3.3%

Промышленность

GK
16.3%
HDGE
-14.1%

Здравоохранение

GK
7.6%
HDGE
-3.5%

Финансовые услуги

GK
6.1%
HDGE
-23.5%

Коммунальные услуги

GK
4.5%
HDGE

-

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
HDGE
-18.6%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
HDGE
-4.9%

Сырьевые материалы

GK

-

HDGE
-1.3%

Энергетика

GK

-

HDGE
-2.5%

Недвижимость

GK

-

HDGE
-9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

GK vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.11

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.03

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.17

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

-0.34

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.11

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.68

+0.84

Просадки

Сравнение просадок GK и HDGE

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-93.88%

+46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-12.26%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-29.46%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-93.20%

+92.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-70.12%

+46.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

6.13%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 5.56%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.63%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

12.93%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

18.35%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

24.19%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

23.56%

+0.36%

Сравнение комиссий GK и HDGE

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и HDGE

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HDGE в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

GK and HDGE have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to GK (5.56%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs HDGE's -93.88%.

On 3-year performance, GK leads with 20.67% vs -5.89% for HDGE. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GK has performed better with a 20.67% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.07% for GK.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.75% for GK and 3.36% for HDGE.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор