PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GK с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GK и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GK и FTCS


2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%11.17%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий GK и FTCS

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

GK vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GKFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.34

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.59

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.49

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

1.87

+3.89

GK vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GKFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.34

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.51

-0.54

Корреляция

Корреляция между GK и FTCS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и FTCS

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок GK и FTCS

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


GKFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-53.64%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-9.38%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-6.46%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-6.93%

-17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.46%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и FTCS

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GKFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

3.18%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

7.05%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

13.55%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

13.14%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

15.54%

+8.52%