PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GK с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GK и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GK и FPX


2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.


GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
10 лет*

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий GK и FPX

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

GK vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GKFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.05

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.19

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

10.78

-5.02

GK vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GKFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.53

-0.56

Корреляция

Корреляция между GK и FPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и FPX

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FPX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GK и FPX

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


GKFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-56.29%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-14.19%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-6.75%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-11.43%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.20%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и FPX

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 7.34%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GKFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

9.11%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

18.68%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

29.37%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

26.54%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

24.17%

-0.11%