PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с EATZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.67%/yr vs 10.53%/yr for EATZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GK charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности GK и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у EATZ с доходностью 4.80%.

GK

1 день
-0.39%
1 месяц
6.78%
С начала года
16.84%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.43%
3 года*
20.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.90%
1 год
-7.58%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		16.84%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.10%

Correlation

The correlation between GK and EATZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.62

Over the past year, the correlation between GK and EATZ has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GK и EATZ

Секторы
GK
EATZ

Технологии

38.9%

-

Коммуникационные услуги

16.6%
2.3%

Промышленность

16.3%
4.9%

Здравоохранение

7.6%

-

Финансовые услуги

6.1%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
78.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
16.9%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

GK
38.9%
EATZ

-

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
EATZ
2.3%

Промышленность

GK
16.3%
EATZ
4.9%

Здравоохранение

GK
7.6%
EATZ

-

Финансовые услуги

GK
6.1%
EATZ

-

Коммунальные услуги

GK
4.5%
EATZ

-

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
EATZ
78.2%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
EATZ
16.9%

Сырьевые материалы

GK

-

EATZ

-

Энергетика

GK

-

EATZ

-

Недвижимость

GK

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с TXRHEATZ с VTI

Доходность на риск

GK vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.10

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.28

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.08

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

0.14

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа EATZ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и EATZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKEATZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.10

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.12

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GK и EATZ

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки EATZ в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и EATZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-34.40%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-23.21%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-23.21%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-13.56%

+12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-13.40%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

12.82%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и EATZ

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EATZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.91%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

13.48%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

18.81%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

21.65%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

21.60%

+2.32%

Сравнение комиссий GK и EATZ

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и EATZ

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%

Часто задаваемые вопросы

GK and EATZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GK has higher volatility (5.56%) compared to EATZ (4.91%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs EATZ's -34.40%.

On 3-year performance, GK leads with 20.67% vs 10.53% for EATZ. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EATZ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GK has performed better with a 20.67% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.07% for GK.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while EATZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 0.75% for GK and 1.00% for EATZ.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор