Сравнение GK с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Grizzle Growth ETF (DARP).
GK и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GK и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GK и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 5.58% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и DARP
И GK, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
GK vs. DARP — Ранг доходности на риск
GK
DARP
Сравнение GK c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.19 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.74 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.15 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 17.03 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.19 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.13 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между GK и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и DARP
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GK и DARP
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GK | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -30.27% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -15.92% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -8.02% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -4.84% | -19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.88% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и DARP
Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 7.34%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GK | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 9.11% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 19.29% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 29.51% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 26.41% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 26.41% | -2.35% |