PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GK is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 3 years, GK returned 18.34%/yr vs 22.41%/yr for BIBL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GK charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности GK и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

GK

1 день
-2.88%
1 месяц
1.29%
С начала года
13.03%
6 месяцев
11.47%
1 год
27.18%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и BIBL

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		13.03%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.61%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%17.27%12.49%17.87%-23.26%8.36%

Correlation

The correlation between GK and BIBL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.83

The correlation between GK and BIBL shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GK и BIBL

Секторы
GK
BIBL

Технологии

37.9%
31.9%

Промышленность

16.9%
27.2%

Коммуникационные услуги

16.3%

-

Здравоохранение

8.0%
4.1%

Финансовые услуги

6.9%
8.5%

Коммунальные услуги

5.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Энергетика

-

6.0%

Недвижимость

-

13.7%

Технологии

GK
37.9%
BIBL
31.9%

Промышленность

GK
16.9%
BIBL
27.2%

Коммуникационные услуги

GK
16.3%
BIBL

-

Здравоохранение

GK
8.0%
BIBL
4.1%

Финансовые услуги

GK
6.9%
BIBL
8.5%

Коммунальные услуги

GK
5.2%
BIBL
3.3%

Потребительский циклический сектор

GK
2.9%
BIBL
0.3%

Потребительский защитный сектор

GK
2.1%
BIBL
0.4%

Сырьевые материалы

GK

-

BIBL
4.3%

Энергетика

GK

-

BIBL
6.0%

Недвижимость

GK

-

BIBL
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

GK vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GKBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.45

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.25

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

4.51

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

19.18

-12.44

GK vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GK и BIBL

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-36.12%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-8.94%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-20.60%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-2.18%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-7.00%

-16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.10%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и BIBL

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

6.91%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.67%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

16.47%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

19.76%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

21.11%

+2.91%

Сравнение комиссий GK и BIBL

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и BIBL

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GK and BIBL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GK has higher volatility (8.10%) compared to BIBL (6.91%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, BIBL leads with 22.41% vs 18.34% for GK. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIBL has performed better with a 22.41% return vs 18.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GK.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.07% for GK.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Inspire. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор