PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GJUN с IVVM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GJUN returned 9.44% vs 14.30% for IVVM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GJUN charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.

Доходность

Сравнение доходности GJUN и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 5.40%.

GJUN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.99%
1 год
9.44%
3 года*
11.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.05%
1 месяц
-0.19%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.47%
1 год
14.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GJUN и IVVM

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		3.08%10.00%13.24%6.29%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		5.40%14.24%16.08%5.17%

Correlation

The correlation between GJUN and IVVM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between GJUN and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с GMARGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с JEPI
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с IVVWIVVM с BUFFIVVM с SCHGIVVM с SPYIVVM с FNILX

Доходность на риск

GJUN vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GJUNIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.00

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.86

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.71

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.12

13.31

+4.81

GJUN vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GJUN и IVVM

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GJUNIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-11.62%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-5.31%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.73%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.91%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.08%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 0.78%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GJUNIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.88%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

5.73%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

7.19%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

9.58%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

9.58%

-1.75%

Сравнение комиссий GJUN и IVVM

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и IVVM

GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.65%0.68%0.62%

Часто задаваемые вопросы

GJUN and IVVM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVM has higher volatility (1.88%) compared to GJUN (0.78%). In terms of maximum drawdown, GJUN dropped -10.97% vs IVVM's -11.62%.

On 1-year performance, IVVM leads with 14.30% vs 9.44% for GJUN. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GJUN has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 14.30% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GJUN.

IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for GJUN.

They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for GJUN and 0.50% for IVVM.

GJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GJUN и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор