PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GJUN с KGC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June) is Options Trading fund actively managed by FT Vest, while KGC (Kinross Gold Corporation) is a stock. Over the past year, GJUN returned 11.43% vs 85.90% for KGC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GJUN и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью 1.83%.

GJUN

1 день
0.04%
1 месяц
0.78%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.50%
1 год
11.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KGC

1 день
1.53%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.83%
6 месяцев
4.88%
1 год
85.90%
3 года*
82.93%
5 лет*
31.43%
10 лет*
20.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GJUN и KGC

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		3.76%10.00%13.24%6.43%
KGC
Kinross Gold Corporation		1.83%206.11%55.63%31.89%

Correlation

The correlation between GJUN and KGC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с GMARGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с IVVM
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

GJUN vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.73

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.10

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.86

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.34

7.46

+13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа KGC равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.73

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.08

+1.37

Просадки

Сравнение просадок GJUN и KGC

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и KGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GJUNKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-96.00%

+85.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-30.20%

+27.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.68%

+24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-57.63%

+56.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

11.55%

-11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и KGC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 0.32%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GJUNKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

15.76%

-15.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

38.78%

-35.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

49.99%

-45.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.88%

43.92%

-36.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

46.89%

-39.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и KGC

GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.51%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Часто задаваемые вопросы

GJUN and KGC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (15.76%) compared to GJUN (0.32%). In terms of maximum drawdown, GJUN dropped -10.97% vs KGC's -96.00%.

GJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GJUN и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор