PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с KGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с KGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Kinross Gold Corporation (KGC).

GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и KGC

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%6.43%
KGC
Kinross Gold Corporation		13.85%206.11%55.63%31.89%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью 13.85%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KGC

1 день
4.91%
1 месяц
-12.86%
С начала года
13.85%
6 месяцев
26.14%
1 год
155.70%
3 года*
92.13%
5 лет*
38.11%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с AJAN
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

GJUN vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNKGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

3.11

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.04

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

5.15

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

18.12

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.11

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.09

+1.23

Корреляция

Корреляция между GJUN и KGC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и KGC

GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM202520242023202220212020
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.42%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Просадки

Сравнение просадок GJUN и KGC

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и KGC.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-96.00%

+85.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-30.20%

+23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-15.79%

+14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-57.84%

+56.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

8.58%

-7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и KGC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 2.59%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

16.80%

-14.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

41.14%

-37.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

50.45%

-40.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

43.55%

-35.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

47.67%

-39.58%