PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

GJUN и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и FLJJ

2026 (YTD)20252024
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%11.35%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий GJUN и FLJJ

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

GJUN vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.89

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.80

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.15

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

13.06

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.89

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.75

-0.44

Корреляция

Корреляция между GJUN и FLJJ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и FLJJ

Ни GJUN, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и FLJJ

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-6.91%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-3.86%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.45%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.82%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.93%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и FLJJ

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что GJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.16%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

3.49%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

6.42%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

6.31%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

6.31%

+1.78%