PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

GJUL и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и FLJJ

2026 (YTD)20252024
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%12.26%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с AAPRGJUL с AJANGJUL с APRDGJUL с APRP
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с DMARFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий GJUL и FLJJ

GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

GJUL vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.89

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.80

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.15

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

13.06

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.75

-0.39

Корреляция

Корреляция между GJUL и FLJJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и FLJJ

Ни GJUL, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUL и FLJJ

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-6.91%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-3.86%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.45%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.82%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.93%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и FLJJ

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что GJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.16%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

3.49%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

6.42%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

6.31%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

6.31%

+1.83%