Сравнение GJUL с BFEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB).
GJUL и BFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GJUL или BFEB.
Основные характеристики
| GJUL | BFEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.88% | 13.48% |
| Дох-ть за 1 год | 16.47% | 21.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 6.64% | 8.22% |
| Макс. просадка | -5.52% | -26.37% |
| Текущая просадка | -0.25% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между GJUL и BFEB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GJUL и BFEB
С начала года, GJUL показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у BFEB с доходностью 13.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GJUL и BFEB
GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BFEB в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GJUL c BFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GJUL и BFEB
Ни GJUL, ни BFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GJUL и BFEB
Максимальная просадка GJUL за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки BFEB в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и BFEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GJUL и BFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеют волатильность 2.07% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.