PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с BFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с BFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB).

GJUL и BFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и BFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и BFEB

2026 (YTD)202520242023
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%14.29%3.87%
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%17.58%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у BFEB с доходностью -1.28%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с AAPRGJUL с APRPGJUL с APRTGJUL с APRWGJUL с BGLD
Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOOBFEB с SRLN

Сравнение комиссий GJUL и BFEB

GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BFEB в 0.79%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Доходность на риск

GJUL vs. BFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c BFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULBFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.80

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.70

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

8.84

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. BFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFEB равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и BFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULBFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.80

+0.57

Корреляция

Корреляция между GJUL и BFEB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и BFEB

Ни GJUL, ни BFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUL и BFEB

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что меньше максимальной просадки BFEB в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и BFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULBFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-26.37%

+15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-9.20%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.79%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.75%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.77%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и BFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) составляет 2.87%, в то время как у Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что GJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULBFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.03%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

6.52%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

13.16%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

11.39%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

14.33%

-6.19%