PortfoliosLab logo
Сравнение GJUL с BFEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GJUL и BFEB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности GJUL и BFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.66%
19.76%
GJUL
BFEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GJUL:

0.65

BFEB:

0.53

Коэф-т Сортино

GJUL:

0.97

BFEB:

0.85

Коэф-т Омега

GJUL:

1.16

BFEB:

1.15

Коэф-т Кальмара

GJUL:

0.62

BFEB:

0.48

Коэф-т Мартина

GJUL:

2.75

BFEB:

2.11

Индекс Язвы

GJUL:

2.42%

BFEB:

3.16%

Дневная вол-ть

GJUL:

10.27%

BFEB:

12.50%

Макс. просадка

GJUL:

-10.68%

BFEB:

-26.37%

Текущая просадка

GJUL:

-4.09%

BFEB:

-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у BFEB с доходностью -3.46%.


GJUL

С начала года

-1.73%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-1.40%

1 год

6.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BFEB

С начала года

-3.46%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

-2.37%

1 год

5.89%

5 лет

12.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GJUL и BFEB

GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BFEB в 0.79%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GJUL и BFEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GJUL
Ранг риск-скорректированной доходности GJUL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GJUL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

BFEB
Ранг риск-скорректированной доходности BFEB, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFEB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GJUL c BFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFEB равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и BFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.65
0.53
GJUL
BFEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и BFEB

Ни GJUL, ни BFEB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUL и BFEB

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что меньше максимальной просадки BFEB в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и BFEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.09%
-5.50%
GJUL
BFEB

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и BFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) составляет 6.38%, в то время как у Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что GJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.38%
8.64%
GJUL
BFEB