PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

GJUL и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и AAPR

2026 (YTD)20252024
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%8.41%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с APRTGJUL с APRWGJUL с CAOSGJUL с FFEB
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с XDOC

Сравнение комиссий GJUL и AAPR

GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

GJUL vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.85

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.78

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.59

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.45

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

16.47

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.60

-0.24

Корреляция

Корреляция между GJUL и AAPR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и AAPR

Ни GJUL, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUL и AAPR

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-5.99%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-4.22%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.48%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.63%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и AAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что GJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.66%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

1.52%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

5.41%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

4.94%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

4.94%

+3.20%