PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - Jul...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

GJUL — это активно управляемый ETF от FT Vest. GJUL запущен 20 июл. 2023 г. и имеет комиссию в 0.85%.

Информация о ETF

ISIN

US33740U6617

Эмитент

FT Vest

Дата выпуска

20 июл. 2023 г.

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия GJUL составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

Популярные сравнения:
GJUL с BFEB
Популярные сравнения:
GJUL с BFEB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) показал доход в 1.69% с начала года и 8.37% за последние 12 месяцев.

GJUL

С начала года

1.69%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

0.89%

1 год

8.37%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GJUL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.53%-0.50%-2.95%-0.30%4.03%1.69%
20241.09%2.84%1.55%-1.23%2.85%1.01%0.75%1.63%1.26%-0.33%2.91%-0.78%14.29%
20230.36%-0.76%-2.67%-1.01%5.27%2.82%3.87%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GJUL составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GJUL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GJUL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 10.68%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.68%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-5.52%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.80
-3.43%23 июл. 2024 г.105 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.18
-2.29%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.26
-2.18%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.616 сент. 2024 г.10
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...