PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

GJUL и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и APRP

2026 (YTD)20252024
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%8.41%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с AAPRGJUL с APRTGJUL с APRWGJUL с BGLD
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с APRHAPRP с NVDY

Сравнение комиссий GJUL и APRP

GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

GJUL vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.13

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.76

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

11.82

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.07

+0.29

Корреляция

Корреляция между GJUL и APRP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и APRP

Ни GJUL, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUL и APRP

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-13.66%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.24%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.33%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.22%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и APRP

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.04%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

3.02%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

9.96%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

9.75%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

9.75%

-1.61%