PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

GJUL и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и CAOS

2026 (YTD)202520242023
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%14.29%3.87%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%2.04%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с APRTGJUL с FFEBGJUL с IVVBGJUL с AAPR
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий GJUL и CAOS

GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

GJUL vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.63

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.90

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.85

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

1.40

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.63

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.26

+0.11

Корреляция

Корреляция между GJUL и CAOS составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и CAOS

Ни GJUL, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUL и CAOS

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-3.60%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-3.60%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.93%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.90%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.18%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что GJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.74%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

1.31%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

4.68%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

4.37%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

4.37%

+3.77%