PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIYIX с GOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIYIX с GOF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF).

GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GIYIX и GOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIYIX и GOF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		-9.04%-1.92%38.04%-3.04%-5.78%4.90%21.51%10.51%-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -9.04%.

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—

GOF

1 день
1.63%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
-18.98%
1 год
-15.21%
3 года*
2.84%
5 лет*
1.09%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с NUSIXGIYIX с MUIIXGIYIX с NUSFXGIYIX с CUTAXGIYIX с FHCOX
Часто сравнивают с GOF:
GOF с PDIGOF с JEPQGOF с SCHDGOF с QQQGOF с PFNGOF с CONYGOF с HYT

Сравнение комиссий GIYIX и GOF

GIYIX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.

GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

GIYIX vs. GOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIYIX c GOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIYIXGOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

-0.72

+3.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.85

-0.80

+9.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

0.86

+1.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.76

-0.67

+12.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.11

-1.50

+55.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIYIX vs. GOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIYIX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа GOF равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIYIX и GOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIYIXGOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

-0.72

+3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.45

0.06

+2.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.41

+1.75

Корреляция

Корреляция между GIYIX и GOF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIYIX и GOF

Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности GOF в 19.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%0.00%0.00%0.00%
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		19.51%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%

Просадки

Сравнение просадок GIYIX и GOF

Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и GOF.

Загрузка...

Показатели просадок

GIYIXGOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-54.66%

+51.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-23.24%

+22.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.15%

-32.41%

+29.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-18.98%

+18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-6.97%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

10.38%

-10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GIYIX и GOF

Текущая волатильность для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) составляет 0.22%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIYIXGOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

6.62%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

16.97%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

21.15%

-19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

18.72%

-17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

19.48%

-18.05%