PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIYIX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIYIX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIYIX и MUIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%2.81%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.


GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Сравнение комиссий GIYIX и MUIIX

GIYIX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.


Доходность на риск

GIYIX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIYIX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIYIXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

3.24

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.85

16.83

-7.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

8.51

-5.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.76

42.24

-30.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.11

88.82

-34.71

GIYIX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIYIX на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIYIX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIYIXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

3.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.45

1.94

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

1.83

+0.34

Корреляция

Корреляция между GIYIX и MUIIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIYIX и MUIIX

Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности MUIIX в 3.85%


TTM20252024202320222021202020192018
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIYIX и MUIIX

Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и MUIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GIYIXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-1.20%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.10%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.15%

-1.20%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.10%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.06%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.05%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GIYIX и MUIIX

Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIYIXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.10%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.81%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

1.24%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

1.57%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

1.44%

-0.01%