PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIYIX с MYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIYIX и MYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIYIX и MYFRX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund
0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 0.52%.


GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Сравнение комиссий GIYIX и MYFRX

GIYIX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MYFRX в 0.44%.


Доходность на риск

GIYIX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIYIX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIYIXMYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

2.63

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.85

8.48

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

2.94

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.76

10.43

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.11

34.81

+19.30

GIYIX vs. MYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIYIX на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYFRX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIYIX и MYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIYIXMYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.63

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.45

2.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

1.44

+0.72

Корреляция

Корреляция между GIYIX и MYFRX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIYIX и MYFRX

Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности MYFRX в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%0.00%0.00%0.00%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund
4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%

Просадки

Сравнение просадок GIYIX и MYFRX

Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и MYFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


GIYIXMYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-10.08%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.41%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.15%

-1.52%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.21%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.27%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.12%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GIYIX и MYFRX

Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) имеют волатильность 0.22% и 0.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIYIXMYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.21%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

1.04%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

1.54%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

1.59%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

1.83%

-0.40%